[환경일보] 이재용 기자 = NH농협은행(행장 신충식)은 국내은행 최초로 신용리스크(Credit VaR) 측정시스템을 자체 개발하고 7월부터 실무에 본격 적용했다고 10일 밝혔다.
Credit VaR(Credit Value at Risk)란 금융기관이 향후 특정 기간 동안 그 이상의 손실을 보지 않을 것으로 확신할 수 있는 최대 손실규모를 말한다. 현재 국내은행 대부분은 신용리스크 측정을 위해 외국회사에서 개발한 시스템을 사용하고 있다.
▲NH농협은행은 국내은행 최초로 신용리스크 측정시스템을 자체 개발하고 실무에 본격 적용했다. |
농협은행은 2011년부터 시스템 개발을 시작하여 2년여 개발 기간과 외부 검증을 마치고 이번에 농협은행 포트폴리오에 적합한 신용리스크 측정시스템을 완성하게 되었다.
금융환경 변화에 따른 다양한 시나리오 분석기능을 구현하였고, 측정값 분석과 검증기능을 강화하는 등 선제적 리스크관리 체계를 구축했다.
농협은행은 향후 농협생명, 손해보험, 증권 등 농협금융 계열사에도 이 시스템을 공급하여 농협금융 차원의 일관된 신용리스크 측정 및 관리 체계 구축할 수 있도록 할 계획이다.
농협관계자는 “글로벌 금융위기 이후 리스크관리의 중요성이 더욱 대두되어 이번 시스템을 개발하게 되었으며, 시스템 주요기능에 대해서는 특허를 출원했다. 앞으로 농협은행이 리스크관리 부문 우수은행으로 앞장서 나갈 것으로 기대하고 있다”고 밝혔다.
이재용 ljy@hkbs.co.kr
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